Ekonometrie: Eviews a Risk Simulator Počítačový Kurz

Úvod

Obecné koncepty ekonometrie

• Porozumění základním konceptům ekonometrie
• Porozumění proměnným a měrám
• Přehled pravděpodobnosti a úrovní spolehlivosti
• Statistická inferencia a percentily
• Teoretické pravděpodobnostní distribuce
• Test významnosti a metoda intervalu spolehlivosti
• Práce s asymetrií
• Kurtóza
• ANOVA (rozptylová analýza)

Regresní analýza

• Koncepty regrese
• Porozumění lineární regresi
• Estimace regrese
• Interference v regresi
• Porozumění statistickým předpokladům
• Nárušení předpokladů a testování implikací
• Porozumění falešné regresi
• Porozumění modelům regrese
• Transformace proměnných
• Interpretace koeficientů
• Lineární a nelineární regresní modely

Analýza časových řad

• Komponenty časových řad
• Různé metody dekompozice
• Porozumění trendům, cyklům a sezónnostem
• Provedení testů stacionarity
• Interpretace grafů a korelogramu
• Provedení testu jednotkové kořeny
• Transformace nestacionárních časových řad
• Stacionární procesy
• Porozumění komplexním transformacím v modelu
• Ekonomické a časové řady pro prognózu

Neuronové sítě

• Porozumění konceptům a metodologii neuronových sítí
• Složení neuronových sítí
• Přehled strojového učení
• Supervizované vs. nesupervizované učení
• Strojové učení vs. ekonometrie

Modelování finančních rizik

• Měření rizik
• Pravděpodobnost výskytu
• Porozumění koeficientu variability
• Riziková přizpůsobení kapitálu

Markovské řetězy a Monte Carlo simulace

• Porozumění konceptu simulace a modelování
• Distribuce přizpůsobení a pravděpodobnosti
• Vytváření profilů
• Náhodné a výsledkové proměnné

Hodnocení projektu

• Definování kritérií pro výběr projektů
• Porozumění elasticitě poptávky
• Ekonomická možnost realizace projektu
• Analýza rizik a případné nulové body
• Porozumění čistému toku
• Použití analytických nástrojů
• Analýza stressových situací

Shrnutí a další kroky