Ekonometrie: Eviews a simulátor rizik Počítačový Kurz

Úvod

Obecné koncepty ekonometrie

• Pochopení základních konceptů ekonometrie
• Seznámení s proměnnými a jejich měřením
• Přehled teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti odhadů
• Statistická indukce a percentilové hodnoty
• Teoretické pravděpodobnostní rozdělení
• Testování významnosti a metody stanovení intervalů spolehlivosti
• Práce s asymetrií dat
• Charakteristika kurtózy
• Analýza rozptylu (ANOVA)

Regresní analýza

• Základní koncepty regrese
• Seznámení s lineární regresí
• Odhady v rámci regrese
• Interpretace výsledků regresní analýzy
• Pochopení statistických předpokladů použitých v modelu
• Porušení těchto předpokladů a jejich dopady na výsledky
• Co je to falešná regrese a jak ji rozpoznat
• Různé typy regresních modelů
• Transformace proměnných za účelem lepší vhodnosti modelu
• Interpretace koeficientů v regresním modelu
• Lineární i nelineární regresní modely

Analýza časových řad

• Základní složky časových řad
• Různé metody jejich rozkladu na jednotlivé prvky
• Pochopení trendů, cyklických jevů a sezónnosti
• Testování stacionarity dat
• Interpretace grafů a korelogramů
• Provádění testu na přítomnost jednotkového kořene
• Metody transformace nestacionárních časových řad
• Vlastnosti stacionárních procesů
• Složitější typy transformací v modelech časových řad
• Prognózování ekonomických a časových dat

Neuronové sítě

• Základní koncepty neuronových sítí a jejich principy fungování
• Struktura a komponenty neuronových sítí
• Úvod do strojového učení
• Rozdíly mezi supervizovaným a nesupervizovaným učením
• Srovnání strojového učení s ekonometrií

Modelování finančních rizik

• Měření rizik v ekonomice
• Pravděpodobnost výskytu nežádoucích událostí
• Co je to koeficient variability a jak jej využít
• Výpočet kapitálu potřebného na pokrytí rizik

Markovské řetězce a Monte Carlo simulace

• Co jsou vlastně simulace a jak fungují modely založené na nich
• Rozdělení pravděpodobností a jejich vhodné využití
• Vytváření profilů různých scénářů rizik
• Práce s náhodnými a výsledkovými proměnnými

Hodnocení projektů

• Jak stanovit kritéria pro výběr vhodných projektů
• Co je to elasticita poptávky a jak ji určit
• Ekonomická proveditelnost daného projektu
• Analýza bodu zvratnosti v rámci rizika
• Co představuje čistý tok financí v projektu
• Využití analytických nástrojů pro posouzení situace
• Provádění zátěžových testů projektu

Závěr a další kroky