Návrh Školení

Část I – Základy Matlabu

Základy Matlabu

    Uživatelské rozhraní Matlabu Proměnné a přiřazení Příkazy Základní datové objekty: Vector, Matrix, Tabulka Základní manipulace s daty Objekty znaků a řetězců Relační výrazy Vestavěné numerické funkce Import/Export dat Vizualizace dat, Možnosti grafiky, Anotace, přizpůsobení grafiky

Matlab Programming

    Automatizace příkazů pomocí skriptů Řízení logiky a toku – if, if-else, switch, vnořené ifs Příkazy smyčky a vektorizovaný kód Funkce zápisu

Práce s finančními daty

    Datové objekty – Pole buněk, Struktury, Tabulky, Časové řady Práce s daty a časy Konverze mezi různými datovými typy, datové operace Úprava tabulek, tabulkové operace Filtrování dat, Indexování, Logická indexace, Kategorie Příprava dat: Práce s chybějícími daty Čištění dat, Neobvyklé pozorování Transformace dat Statistické funkce

Část II – Finanční aplikace

Přehled sad nástrojů Matlab relevantních pro finanční analýzu

    Sada nástrojů pro finanční nástroje Sada nástrojů pro finanční nástroje Sada nástrojů pro obchodování Sada nástrojů pro řízení rizik Sada ekonomických nástrojů Sada nástrojů pro optimalizaci Statistics Toolbox

Základy finančního modelování

    Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobnosti, náhodné procesy Prokládání rozdělení Lineární regrese Simulační modelování – Monte Carlo Simulace Optimalizační modelování Optimalizace za nejistoty

Regrese a volatilita

    Lineární regrese Falešná regrese Nestacionarita Kointegrace Modely podmíněné volatility ARCH, GARCH

Teorie portfolia a alokace aktiv

    Dividendový diskontní model Moderní teorie portfolia

Modely oceňování aktiv

    CAPM

Řízení tržních rizik

    VAR podle historické simulace VAR podle simulace Monte Carlo VAR a PCA

Optimalizační metody

    Konvexní optimalizace Lineární Programming Dynamická Programming Nekonvexní optimalizace

Požadavky

Pro tento materiál se doporučuje matematika nebo ekonomie na úrovni A nebo příslušné zkušenosti na pracovišti

  21 hodiny
 

Počet účastníků


Začátek

Konec


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Reference (8)

Související kurzy

Související kategorie