Návrh Školení

Sekce 1 – Strukturované produkty

    Co je strukturovaný produkt? Typy strukturovaných produktů Cenné papíry zpětného aktiva Zajištěné dluhové obligace Zajištěné hypoteční obligace
Role speciálního vozidla
  • Jak ocenit strukturované produkty
  • Jaká jsou klíčová rizika?
  • Účetnictví pro strukturované produkty
  • Jak nacenit strukturovaný produkt
  • Sezení 2: Struktury úrokových sazeb
  • Vložené opce a swapy Reverzní floaters Finančně napojené swapové dluhopisy Dluhopisy spojené s jinými kurzy než libor Rozšiřitelné a zrušitelné swapy Vložené swapce

      Sezení 3 – Opční smlouvy

    Úvod do opcí Terminologie opcí Obchodované vs OTC Prémie opcí Potvrzení a vypořádání Volatilita Ocenění opce – Binomický model Black Scholes Jiné přístupy

      Význam výnosové křivky
    Sezení 4 – Swapy kontraktů
  • Úvod do swapů Definice swapů Diferenciální rozpětí kvality Úrokové swapy Měnové swapy Oceňování úrokových swapů Ocenění swapů Riziko modelu a význam cenových vstupů Potvrzení a vypořádání Úvěrové riziko protistrany Řízení kolaterálu a kolaterálu
  • Sekce 5 – Úvod do derivátů

      Co je to derivát? Proč se lidé obávají derivátů? Klíčové pojmy Arbitráž a původní účel derivátů – vzájemná shoda přání Výhody a použití derivátů Zajištění a obchodování

    Sezení 6 – Devizové kurzy

      Bankovní kniha v obchodní kniha Tržní konvence Jazyk směny Proces obchodování s cizími měnami Electronic a telefonické obchodování Ovládání jednacích místností Měnové podmínky

    Sezení 7 – Forwardové transakce

      Úvod do forwardových smluv Účel forwardových smluv Stanovení ceny forwardové smlouvy a význam Libora Dokumentace forwardové smlouvy Úvod do ISDA Potvrzení a navázání forwardových kontaktů

    Sezení 8 – Futures kontrakty

      Úvod do futures kontraktů Role futures burzy Povaha futures kontraktů Role v obchodování Stanovení ceny futures kontraktu Zajištění futures Význam účtování marží Potvrzení a vypořádání

    Sezení 9: Akciové swapy

      Cíle správy fondu Použití swapu s akciovým cenovým indexem Příklad peněžních toků akciového swapu Swapy s celkovou návratností a jiné úvěrové deriváty

    Sezení 10 – Co se v praxi nedaří

      Modelování scénářů a deriváty Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    Lekce 11 – Úvod do pokročilých témat

      Řízení úrokového rizika Úvod do zajištěných nástrojů Úvěrové riziko protistrany a deriváty Právní riziko a deriváty Value at risk a Exposure at default Ztráta při selhání a pravděpodobnost selhání Stresové testování a riziko likvidity Modelování scénářů Dopad mezinárodních účetních standardů, IAS 39 a IFRS 7 Uznání a odúčtování aktiv
      21 hodiny

    Počet účastníků


    Začátek

    Konec


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

    Price per participant

    Reference (3)

    Související kurzy

    Související kategorie