Návrh Školení

1. Co je Basel III?

1.1. Dokumenty Basel III 1.2. Byla Basel II odpovědná za tržní krizi? 1.3. Úvod k dodatkům Basel III 1.4. Rada pro finanční stabilitu (FSB), G20 a rámec Basel III

2. Nové zásady Basel III pro řízení rizik a corporate governance

Klíčové oblasti, na které se Basilejský výbor domnívá, že je třeba se nejvíce zaměřit

2.1 Postupy představenstva 2.2 Vrcholové vedení 2.3 Řízení rizik a vnitřní kontroly 2.4 Odměňování 2.5 Složité nebo neprůhledné podnikové struktury 2.6 Zveřejňování a transparentnost

3. Kvalita kapitálu

3.1 Čitatel: Striktní definice kapitálu 3.2 Limity a minima 3.3 Kmenový kapitál Tier 1 3.4 Kmenové akcie vydané bankou 3.5 Dodatečný kapitál Tier 1 3.6 Kapitál Tier 2 3.7 Investments držené bankami v kapitálových nástrojích jiných bank a finančních a pojišťovny 3.8 Odpovídající přístup ke srážkám a změny v obchodním modelu 3.9 Double Gearing a Basel III 3.10 Sekuritizace a resekuritizace

4. Rizikově vážená aktiva

4.1 Jmenovatel: Lepší krytí rizik 4.2 Pochopení sekuritizace

5. Kapitálový poměr

5.1 Kromě kvality kapitálu a krytí rizik 5.2 Kalibrace 5.3 Přechodné období

6. Globální standardy likvidity

6.1 Zavedení globálních standardů minimální likvidity 6.2 Ukazatel krytí likvidity (LCR), díky kterému jsou banky odolnější vůči potenciálním krátkodobým výpadkům 6.3 Zásoba vysoce kvalitních likvidních aktiv 6.4 Celkové čisté odlivy hotovosti 6.5 Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR), který řeší dlouhodobější strukturální nesoulad likvidity 6.6 Dostupné stabilní financování (ASF) 6.7 Požadované stabilní financování (RSF) 6.8 Nesoulad smluvní splatnosti 6.9 Koncentrace financování 6.10 Dostupná nezatížená aktiva 6.11 LCR podle významné měny 6.12 Nástroje pro monitorování trhu 6.13 Přechodná opatření

7. Zachování kapitálu

7.1 Distribuční politiky, které nejsou v souladu se zdravými principy zachování kapitálu 7.2 Dozorci prosazují disciplínu zachování kapitálu

8. Pákový poměr

8.1 Silné ukazatele Tier 1 založené na riziku s vysokou úrovní rozvahového a podrozvahového pákového efektu 8.2 Jednoduchý pákový poměr nezaložený na riziku 8.3 Zavedení dalších záruk proti riziku modelu a chybě měření 8.4 Výpočet pákového poměru

9. Proticyklická kapitálová rezerva

9.1 Procyklický nebo proticyklický? 9.2 Nová proticyklická kapitálová rezerva 9.3 Domácí / hostitelské výzvy 9.4 Pokyny pro vnitrostátní orgány provozující proticyklickou kapitálovou rezervu 9.5 Zásady podporující úlohu úsudku 9.6 Zásada 1: (Cíle) 9.7 Zásada 2: (Společná referenční příručka) 9.8 Zásada 3: (Riziko zavádějících signálů) 9.9 Zásada 4: (Okamžité uvolnění) 9.10 Zásada 5: (Další makroobezřetnostní nástroje) 9.11 Reciprocita v jurisdikci 9.12 Frekvence rozhodování o rezervě a komunikace 9.13 Nakládání s přebytkem, když se rezerva vrátí na nulu

10. Systémově důležité finanční instituce (SIFI)

10.1 SIFIs a G-SIFIs 10.2 Zlepšení režimů řešení krize 10.3 Dodatečná kapacita pro absorpci ztrát 10.4 Intenzivnější dohled dohledu 10.5 Přísnější standardy odolnosti 10.6 Peer review 10.7 Vývoj na národní a regionální úrovni 10.8 Evropská rada pro dohled nad finanční stabilitou (FSOC) 10.8 The Financial Stability Oversight Council (FSOC) Board (ESRB) 10.10 Posílení dohledu nad SIFI

11. Systémově důležité trhy a infrastruktury (SIMI)

11.1 Basilejský výbor a Rada pro finanční stabilitu schvalují centrální zúčtování a hlášení obchodů s OTC deriváty 11.2 Úvěrové expozice derivátových protistran vůči centrálním clearingovým institucím protistrany (CCP) 12. Modelování rizik, stresové testování a analýza scénářů 12.1 Zachycování systémového rizika/koncových událostí ve stresu testování a modelování rizik 12.2 Nedostatky VaR: předpoklad normality 12.3 Potřeba silného programu zátěžového testování 12.4 Systémové zachycení rizik v modelech rizik bank

13. Dodatky k pilíři 2: Zátěžové testování)

13.1 Pilíř 2 Dodatky: Stresové testování 13.2 Zásady pro správné praktiky stresového testování a dohled 13.3 15 Zásady stresového testování pro banky 13.4 Zátěžové testování v celé firmě 13.5 6 Zásady stresového testování pro dohled

14. Dopad Basel III

14.1 Dopad Basel III 14.2 Investment Bankovnictví, korporátní bankovnictví, retailové bankovnictví 14.3 Investment banky jsou primárně ovlivněny, zejména v oblasti obchodování a sekuritizace 14.4 Nová kapitálová pravidla mají podstatný dopad na ziskovost 14.5 Basel III Dopad na regionální banky 14.6 Vliv Basel III na Pilíř 2 14.7 Vliv Basel III na finanční sektor 14.8 Důsledky Basel III pro řízení bankovních rizik 14.9 Důsledky pro Evropský výbor pro systémová rizika 14.10 Dopad Basel III na komerční banky? 14.11 Důsledky Basel III pro domácí banky 14.12 Mohou regionální banky zmírnit dopady Basel III? 14.13 Další důsledky Basel III 14.14 Oblasti zájmu

15. Závěry

16. Příklady (případové studie)

Kapitálová struktura Basel III Zpracovaný příklad banky Basel III – vysvětlení změn Kapitálová struktura Basel III

  21 hodiny
 

Počet účastníků


Začátek

Konec


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Reference (2)

Související kurzy

Související kategorie