Návrh Školení

Úvod do rizika

    Co je to riziko a proč by ho měly banky řídit? Je riziko jen negativní zkušeností? Globální povaha bankovnictví a rizika Úvod do hlavních typů rizik v bankách Potenciální důsledky selhání řízení rizik v bankách Chuť k riziku Risk Management

Případová studie

Mezinárodní rizikové předpisy

    Co jsou předpisy založené na riziku? Propojení rizika s kapitálem Co je to kapitálová přiměřenost? Klíčové mezinárodní předpisy Basilejská dohoda Sarbanes-Oxley

Případová studie

Basilejské dohody

    Vývoj mezinárodní regulace bankovních rizik Cíle bankovních rizik Výzva globálních regulací Dohoda Basel I a dodatek k tržním rizikům Dohoda Basel II Kapitál podle Basel II Basel 2.5 a Basel III Pákový poměr Proticyklická kapitálová rezerva Systémová provázanost

Případová studie: Capital under Basel III

Tržní riziko

    Co je tržní riziko? Tržní aktivity a proč obchodovat Hlavní tržní nástroje Hotovostní nástroje Derivátové nástroje
Řízení tržního rizika
  • Měření a řízení tržního rizika
  • Regulace tržních rizik Basel II
  • Basilej III
  • Případová studie: Důsledky špatného řízení tržního rizika – JP Morgan
  • Úvěrové riziko

    Co je úvěrové riziko Úvěrové produkty na mezinárodním trhu Snižování a řízení úvěrového rizika Úvěrový proces Proces úvěrové analýzy Portfolio Management Měření úvěrového rizika Regulace úvěrového rizika Basel II Basel III

      Případová studie

    Operační risk

    Co je to operační riziko a proč je důležité? Riziko ztráty, očekávané a neočekávané ztráty Typy událostí operačního rizika Tři linie obrany Řízení operačního rizika Rámec řízení operačního rizika Kde začít? Komu je řízení operačního rizika podřízeno? Co je součástí řízení operačního rizika? Měření a vyhodnocování operačního rizika. Regulace operačního rizika Basel II Basel III

      Případová studie: UBS

    Riziko likvidity

    Co je to riziko likvidity? Typy likvidity Důsledky neřízení vaší likvidity Zdroje likvidity Měření likvidity Zátěžové testování Řízení likvidity Regulace rizika likvidity Basel II Basel III

      Případová studie:

    Aktiva a pasiva Management a další rizika

    Co jsou aktiva a pasiva Management ALCO a pokladnice Bankovní kniha versus obchodní kniha Úrokové riziko v bankovní knize Měření a řízení IRRBB Smluvní versus behaviorální Stresové testování

      „jiná“ rizika
    Případová studie:
  • Dohled a zveřejňování
  • Co je dohled a zveřejňování Spolupráce v oblasti dohledu z domova/hostitele ICAAP Dohled a zveřejňování podle Basel Změny Basel III

    Případová studie:

      Definování podniku Risk Management

    Co je ERM? Výhody ERM Proces ERM Funkce řízení rizik Správa portfolia Vývoj nových produktů Pokyny Basilejského výboru Běžně přijímané rámce

    Případová studie

      Integrované řízení rizik

    Integrace rizik napříč bankou Výbory pro rizika Politika rizik Rozpoznání a hodnocení rizik Přidání rizika mezi typy rizik Ekonomický kapitál Interakce mezi typy rizik

    Případová studie

      Firemní Governance

    Co je to corporate governance? Kdo jsou zainteresované strany a jaké jsou mezi nimi konflikty? Jaké jsou výhody dobrého podnikového řízení? Vývoj corporate governance - Cadbury, Walker, Hicks reporty Externí pohled na Corporate Governance (ratingové agentury, regulátoři)

    Případová studie: Může být banka „příliš velká na správu“?

      Good corporate governance

    Podnikové struktury Role nevýkonných ředitelů Techniky a strategie Výbory a manažerské postupy Komunikace Role vrcholového managementu Vnitřní rámec podnikového Gořízení Pokyny OECD a Basilej

    Případová studie:

      Riziko Governance

    Řízení rizik Vytváření kultury povědomí o rizicích Implementace kultury rizik Výbory pro řízení rizik Gospráva, rizika a dodržování předpisů

    Případová studie:

      Budoucnost

    Nový regulační režim Důsledky pro bankovní sektor Důsledky pro regulátory

    Priority v globální bankovní regulační agendě

      Budoucí body vzplanutí
      35 hodiny
     

    Počet účastníků


    Začátek

    Konec


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Open Training Courses require 5+ participants.

    Reference (6)

    Související kurzy

    Související kategorie